トレーダーズショップ : 使える売買システム判別法確率統計で考えるシステムトレード入門

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使える売買システム判別法確率統計で考えるシステムトレード入門

山本克二
パンローリング
A5判 304頁 2010年5月発売
本体 2,800円税込 3,080円 国内送料無料です。
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投資のプロが選ぶオススメの一冊 | 読者のご意見 | 目次

エクセルで実力を見極め強力なポートフォリオをつくる！

ブルベア大賞
2010-2011 特別賞受賞

システムトレードで最も重要なのは、
「これまでの実績」ではない。
「これからの実力」を見極め、
“常勝チームの監督”になることだ。

システムトレードとは「売買ルールを決めて、それに従い、機械的にトレードをすること」。実際の相場を見ながら臨機応変に判断するのではなく、あらかじめ決めておいた条件がそろったら自動的に注文する手法である。

この手法であれば、注文に迷うことはない。また、コンピュータにプログラムをすれば、FX（外国為替証拠金取引）や株式、先物、CFD（差金決済取引）など多様な市場で、24時間全自動売買を実践することも可能だ。最近では、個人でも本格的な売買プログラムを組んだり、専門会社が作成した自動売買システムを手軽に利用したりできる環境が整ってきた。

ただし、システムトレードで成功するために重要なのは、単純に過去に“実績” のあるシステムを作成したり、利用したりすることではない。なぜなら、売買ルールがたまたま当時の値動きに合っていただけかもしれないし、単にパラメータ（変数）を過去データにこじつけただけかもしれないからだ。

では、そうした偶然性を排して、システムの真の実力を評価するためにはどうしたらよいか。そこで役立つのが「確率統計の知識」である。

本書では、信頼区間、仮説検定、T検定、二項分布といった手法から、システムの本質的な「リスク」と「リターン（期待値）」を推定する方法について紹介している。

ただ、確率や統計というと難解なイメージがある。そこで本書では、すべてエクセルの計算式で表した。読者はここで紹介された式を利用することで複雑な計算が簡単にできるだろう。

また、選び抜かれたシステムの能力を自分の「資産運用」に最大限に発揮させるためには、効率的な資金配分が課題となってくる。いわゆる「システムポートフォリオ」の作成だ。

そこで本書では、エクセルで最適なポートフォリオを求める手順についても言及し、許容リスクのなかで最高のリターンを期待できる組み合わせを探っている。本書を利用して売買システムを選ぶ目を養い、理想のポートフォリオを構築してほしい。