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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/12/18 04:33,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]R/R、円コールスプレッド縮小
*04:33JST [通貨オプション]R/R、円コールスプレッド縮小
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場観測を受けたオプション売りが強まった。リスクリバーサルでは、円コールスプレッドが一段と縮小。円先高観を受けた円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物8.03%⇒7.73%(08年=31.044%)
・3カ月物8.62%⇒8.51%(08年=31.044%)
・6カ月物9.06%⇒9.02%(08年=23.92%)
・1年物9.31%⇒9.25%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.51%⇒+0.49%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+0.58%⇒+0.54%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.47%⇒+0.46%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+0.30%⇒+0.31%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
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