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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/09/10 03:33,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
*03:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
ドル・円オプション市場はまちまち。1、3カ月物はイベントリスクを織り込むオプション買いが強まったが、6か月物は売られた。1年物は変わらず。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.81%⇒10.01%(08年=31.044%)
・3カ月物9.69%⇒9.80%(08年=31.044%)
・6か月物9.70%⇒9.67%(08年=23.915%)
・1年物9.66%⇒9.66%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.85%⇒+0.94%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.01%⇒+1.07%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.93%⇒+0.96%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+0.77%⇒+0.79%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
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